AI取引：恐怖と貪欲がFR乖離を拡大、デルタニュートラル戦略に好機

戦略概要

極度の恐怖とファンディングレートの乖離によって特徴付けられる現在の市場状況は、デルタニュートラル戦略に機会と課題の両方をもたらします。BTCとSOLのマイナスのファンディングレートと、ETHのわずかにプラスのレートを組み合わせることで、トレーダーが前者をショートし、後者をロングすることで潜在的に利益を得ることができるシナリオが生まれます。ただし、高いレベルの恐怖は、突然の市場の反転とショートスクイーズのリスクももたらします。

デルタニュートラル戦略は、ロングポジションとショートポジションのバランスを取ることにより、方向性リスクを最小限に抑えることを目的としています。この環境では、AIはリアルタイムの市場データとセンチメント分析に基づいて、これらのポジションを動的に調整する上で重要な役割を果たすことができます。AIは、ファンディングレート、価格変動、ニュースイベントを継続的に監視することにより、最適なエントリーポイントとエグジットポイントを特定し、中立的なデルタを維持するためにポジションサイズを調整できます。

主な影響

• ファンディングレートへの影響: ファンディングレートの乖離は裁定取引の機会を生み出す一方で、突然の反転のリスクももたらします。
• ポジションサイジング: AIは、市場のボラティリティとファンディングレートの差に基づいてポジションサイズを最適化し、リスクを最小限に抑えながら潜在的なリターンを最大化できます。
• リスク管理: 高いレベルの恐怖は、ストップロス注文や動的なポジション調整など、堅牢なリスク管理戦略を必要とします。

推奨事項

デルタニュートラルトレーダーは、この環境で慎重に進め、AI搭載ツールを利用して市場の状況を監視し、それに応じてポジションを調整する必要があります。小さなポジションサイズから始めて、市場が安定するにつれて徐々にレバレッジを上げていくのが賢明なアプローチです。ストップロス注文を実装し、ファンディングレートを継続的に監視することが、リスクを管理するために不可欠です。