시장 개요

솔직히 지금 시장은 상당히 어려운 상황입니다. 비트코인은 현재 64,511달러 부근에서 거래되고 있지만 공

델타 중립 전략에 미치는 영향

전략 개요

극단적인 공포와 마이너스 펀딩 비율로 특징지어지는 현재 시장 상황은 델타 중립 전략에 도움이 됩니다. 이러한 전략은 방향성 가격 위험에 노출되지 않고 거래소 간의 펀딩 비율 차이에서 이익을 얻는 것을 목표로 합니다. 한 거래소에서 자산을 롱하고 다른 거래소에서 숏함으로써 거래자는 펀딩 비율 스프레드를 포착할 수 있습니다. 그러나 공포로 인한 변동성 증가는 이러한 전략의 수익성과 위험에 영향을 미칠 수 있습니다.

델타 중립 전략에 대한 주요 영향은 펀딩 비율 변동성이 증가할 가능성입니다. 극단적인 공포 기간 동안 펀딩 비율은 크게 변동하여 예상치 못한 손익으로 이어질 수 있습니다. 따라서 이러한 전략을 성공적으로 구현하려면 펀딩 비율과 시장 심리를 주의 깊게 모니터링하는 것이 중요합니다.

주요 시사점

  • 펀딩 비율 영향: 마이너스 펀딩 비율은 한 거래소에서 자산을 롱하고 다른 거래소에서 숏함으로써 수익률을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다.
  • 포지션 크기 조정: 변동성 증가 가능성으로 인해 위험을 효과적으로 관리하기 위해 포지션 크기를 줄이는 것이 좋습니다.
  • 위험 관리: 예기치 않은 가격 변동 및 펀딩 비율 반전으로부터 보호하기 위해 손절매 주문을 실행합니다.

권장 사항

SOL 및 ETH와 같이 거래소 간에 가장 큰 펀딩 비율 차이를 가진 자산을 식별하는 데 집중하십시오. 위험을 완화하기 위해 낮은 레버리지(1배)를 활용하고 반전 징후가 있는지 펀딩 비율을 주의 깊게 모니터링합니다. 방향성 가격 변동에 대한 노출을 더욱 줄이기 위해 헤지 전략 사용을 고려하십시오.

크로스 분석

데이터-뉴스 상관 관계

원래 뉴스는 비트코인이 반등하는 데 어려움을 겪고 XRP, 카르다노 및 PEPE가 하락하고 있음을 강조합니다. 이는 극단적인 공포 지수 9가 나타내는 현재 시장 심리와 일치합니다. BTC, ETH 및 SOL과 같은 주요 코인의 마이너스 펀딩 비율은 숏 포지션이 롱 포지션에 지불하고 있음을 시사하며 약세 편향을 나타냅니다. 극도의 공포는 종종 시장 반전을 선행하므로 이는 역발상 신호일 수 있습니다.

C98(-1.2624%/일)과 같은 소규모 코인의 높은 마이너스 펀딩 비율은 약세 심리를 더욱 강조합니다. 그러나 이러한 극단적인 비율은 특히 펀딩 비율이 다른 거래소 간에 차익 거래 기회도 제공합니다. 가격 하락 소식과 마이너스 펀딩 비율의 조합은 긍정적인 촉매제가 나타날 경우 숏 스퀴즈 가능성을 만듭니다.

시사점

  • 특히 SOL과 ETH에서 상당한 스프레드가 존재하는 거래소 간의 펀딩 비율 차이를 활용하기 위해 델타 중립 전략을 사용할 기회가 존재합니다.
  • 극단적인 공포 수치는 시장이 과매도되었을 수 있으며 잠재적인 반등이 가능하다는 것을 시사합니다. 거래자는 거래량 증가 또는 긍정적인 뉴스 촉매와 같은 반전 신호를 모니터링해야 합니다.

시나리오 분석

A괴리 확대 시나리오

부정적인 심리가 지속되면 펀딩 비율이 더욱 마이너스가 되어 차익 거래 기회가 확대될 수 있습니다. 예를 들어 MEXC에서 SOL의 펀딩 비율이 -0.2%로 떨어지고 Hyperliquid가 -0.03%로 유지되면 차익 거래 스프레드는 하루 0.17%(APR 62%)로 증가합니다.

B되돌림 리스크

서프라이즈 ETF 승인과 같은 갑작스러운 긍정적 촉매는 숏 스퀴즈를 유발할 수 있습니다. 이로 인해 가격이 급격히 상승하고 펀딩 비율이 역전되어 숏 포지션을 보유한 사람들에게 큰 손실을 초래할 수 있습니다. BTC가 65,000달러를 넘으면 주의해야 합니다.

트레이딩 추천

진입

추천

레버리지

낮음(1x)

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