시장 개요
솔직히 지금 시장은 좀 신경이 쓰이는 상태입니다. 비트코인은 현재 6
델타 중립 전략에 미치는 영향
전략 개요
수정된 미국 고용 통계는 변동성을 도입하여 델타 중립 전략의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 BTC 및 일부 알트코인의 마이너스 펀딩 비율은 선물 또는 옵션으로 헤지하면서 이러한 자산을 숏하는 전략에 유리할 수 있습니다. 그러나 특히 펀딩이 극단적으로 마이너스인 코인에서는 숏 스퀴즈의 위험을 신중하게 고려해야 합니다.
중요한 것은 펀딩 비율에서 얻을 수 있는 잠재적 수익과 급격한 가격 반전 위험 사이의 균형을 맞추는 것입니다. 이를 위해서는 역동적인 포지션 크기 조정과 시장 심리 및 펀딩 비율에 대한 면밀한 모니터링이 필요합니다. 또한 델타 중립 트레이더는 예상치 못한 뉴스나 시장 움직임에 대응하여 헤지를 신속하게 조정할 준비를 해야 합니다.
주요 영향
- 펀딩 비율 영향: 마이너스 펀딩 비율은 BTC 및 일부 알트코인을 숏하는 전략의 잠재적 이익을 증가시킵니다.
- 포지션 크기 조정에 대한 시사점: 변동성 증가는 위험을 효과적으로 관리하기 위해 포지션 크기를 줄여야 합니다.
- 위험 관리 관점: 숏 스퀴즈를 피하려면 펀딩 비율과 시장 심리를 면밀히 모니터링하는 것이 필수적입니다.
권장 사항
선물 계약에서 해당 롱 포지션을 사용하여 BTC 또는 POWER를 숏하는 것을 고려하되, 펀딩 비율이 플러스로 바뀌거나 시장 심리가 개선되면 익스포저를 신속하게 줄일 준비를 하십시오. 스톱로스 주문을 사용하여 숏 스퀴즈로 인한 잠재적 손실을 제한합니다.
크로스 분석
데이터-뉴스 상관관계
미국 고용 통계 수정으로 약 100만 개의 '유령' 일자리가 인정되면서 시장에 불확실성이 주입되어 비트코인의 최근 하락에 기여했습니다. 공포-탐욕 지수가 9(극도의 공포)인 것은 이러한 고조된 불안감을 반영합니다. 흥미롭게도 BTC의 펀딩 비율은 현재 마이너스(-0.0045%/일)이므로 숏 포지션이 롱 포지션에 지불하고 있으며, 시장 심리가 바뀌면 잠재적인 숏 스퀴즈가 발생할 수 있습니다.
부정적인 뉴스와 부정적인 펀딩 비율의 조합은 델타 중립 전략에 대한 특별한 기회를 창출합니다. 뉴스가 단기적인 하락을 유발할 수 있지만, 마이너스 펀딩은 반등을 장려할 수 있습니다. POWER, RIVER 및 ESP와 같은 코인은 시장 심리가 개선되면 반전될 가능성이 있는 매우 부정적인 펀딩 비율을 보여줍니다.
시사점
- 숏 스퀴즈 가능성: POWER 및 RIVER와 같은 알트코인의 매우 부정적인 펀딩 비율은 긍정적인 뉴스가 나타나면 숏 스퀴즈를 유발할 수 있습니다.
- 델타 중립 전략 조정: 변동성 증가는 더 엄격한 위험 관리와 델타 중립 전략에 대한 잠재적으로 더 작은 포지션 크기를 필요로 합니다.
시나리오 분석
A괴리 확대 시나리오
시장이 수정된 고용 통계를 경제 약세의 신호로 해석하면 BTC에 대한 추가 하락 압력이 발생할 수 있습니다. 이는 마이너스 펀딩 비율을 악화시켜 MEXC에서 BTC의 일일 FR이 -0.01% 미만으로 떨어질 수 있습니다. POWER와 같이 이미 펀딩이 크게 마이너스인 알트코인은 APR이 -2000% 이하로 떨어져 시장 심리가 반전되면 극단적인 숏 스퀴즈 기회가 생길 수 있습니다.
B되돌림 리스크
향후 고용 통계가 상향 조정되거나 예상치 못한 긍정적인 경제 데이터가 발표되면 급격한 되돌림이 발생할 수 있습니다. 현재 마이너스 펀딩 비율에 끌린 숏 포지션은 강제로 되사들여 급격한 가격 상승으로 이어질 수 있습니다. POWER나 RIVER처럼 펀딩이 크게 마이너스인 코인은 특히 스퀴즈의 영향을 받기 쉽습니다. 트레이더는 조기 경고 신호로 펀딩 비율의 급격한 상승을 모니터링해야 합니다.
트레이딩 추천
진입
관망레버리지
낮음(1x)시장이 경제 데이터에 매우 민감하므로 방향성 거래를 하기 전에 더 명확한 정보가 나올 때까지 기다리는 것이 현명합니다. 숏 스퀴즈 또는 추가 하락 가능성을 나타내는 신호를 찾기 위해 펀딩 비율을 주의 깊게 모니터링하십시오.