FR異常事態：LA、BERA、SOLでショートスクイーズ発生か？ デルタニュートラル戦略の好機？

戦略概要

ビットコインの急な反発と特定のアルトコインのマイナスファンディングレートは、デルタニュートラル戦略にとって機会と課題の両方をもたらします。デルタニュートラル戦略の目標は、基礎となる資産の価格変動をヘッジすることによって、方向性リスクを排除することです。このシナリオでは、LAとAPI3のマイナスファンディングレートは、これらのアルトコインをショートすると同時に、ビットコインまたはその他の相関資産でヘッジすることによって活用できます。

ただし、極度の恐怖心理とショートスクイーズの可能性には注意が必要です。戦略の有効性は、ファンディングレートの動向を正確に予測し、急激な市場の反転のリスクを管理する能力にかかっています。重要なのは、バランスの取れたポートフォリオを維持し、リアルタイムの市場状況に基づいてポジションを調整することです。

主な影響

• ファンディングレートの影響: 高いマイナスファンディングレートは、LAとAPI3をショートすることからの潜在的な利益を増加させますが、ショートスクイーズのリスクも増加させます。
• ポジションサイジング: ショートスクイーズ中の清算のリスクを軽減するには、保守的なポジションサイジングが不可欠です。取引ごとに1〜2％のリスク配分を使用することを検討してください。
• リスク管理: 厳格なストップロス注文を実施し、必要に応じてポジションを調整するためにファンディングレートを積極的に監視します。

推奨事項

現在の市場状況を考慮すると、デルタニュートラルファンディングレートアービトラージに対する慎重なアプローチが推奨されます。小さなポジションから始めて、自信が高まるにつれて徐々にエクスポージャーを増やしてください。ファンディングレートを継続的に監視し、それに応じてヘッジを調整して、デルタニュートラルポートフォリオを維持します。