Lỗ chưa thực hiện ETH 6 tỷ đô la: Bitmine chịu thiệt hại - Tỷ lệ tài trợ cho thấy áp lực giảm giá

Tổng quan về Chiến lược

Tin tức về khoản lỗ của Bitmine và tỷ lệ tài trợ âm đối với ETH có ý nghĩa quan trọng đối với các chiến lược trung lập delta. Một chiến lược trung lập delta nhằm mục đích loại bỏ rủi ro định hướng bằng cách cân bằng các vị thế mua và bán. Trong bối cảnh này, tỷ lệ tài trợ âm có nghĩa là các vị thế bán đang kiếm được phí bảo hiểm, khiến việc duy trì xu hướng bán khống trong danh mục đầu tư trung lập delta trở nên hấp dẫn.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xem xét khả năng đảo ngược tỷ lệ tài trợ. Một sự kiện tin tức tích cực đột ngột có thể gây ra một đợt siết bán khống, dẫn đến thua lỗ cho các vị thế bán và có khả năng phá vỡ sự cân bằng trung lập delta. Do đó, quản lý rủi ro cẩn thận là điều cần thiết.

Hàm ý chính

• Tỷ lệ tài trợ âm ủng hộ các vị thế bán trong danh mục đầu tư trung lập delta.
• Cỡ vị thế nên được điều chỉnh để tính đến khả năng đảo ngược tỷ lệ tài trợ.
• Quản lý rủi ro là rất quan trọng để bảo vệ chống lại các đợt siết bán khống và các biến động thị trường bất ngờ.

Đề xuất

Cân nhắc tăng xu hướng bán khống trong danh mục đầu tư ETH trung lập delta, nhưng hãy chuẩn bị điều chỉnh các vị thế nhanh chóng nếu tỷ lệ tài trợ đảo ngược. Theo dõi thị trường chặt chẽ và đặt lệnh dừng lỗ để hạn chế thua lỗ tiềm năng.